Nonostante venga da Donostia-San Sebastian, la squadra non ha preso il nome della città nel lungo periodo. Ma per una parte della sua storia questo è stato presente: nata inizialmente come Sociedad de Foot-ball (di San Sebastián) nel 1907 in seguito alla scissione con il San Sebastián Sport Club, nel 1909 venne iscritta al campionato con il nome di Club Ciclista de San Sebastián. Il nome della città era ancora presente.
Tre anni più tardi divenne Real Sociedad de Football de San Sebastian in virtù dello stretto rapporto tra il Re Alfonso XIII e il territorio di Gipuzkoa, dove è situata la città.
Re Alfonso concesse il titolo 'Real' alla Sociedad, prima che questo scomparisse per alcuni mesi del 1931: quando fu proclamata la Seconda Repubblica Spagnola ogni simbolo o allusione monarchica era infatti proibito. Allora divenne brevemente San Sebastián Football Society e dunque, fino al 1940, Donostia Football Club.
Dal 1940, con la dittatura di Franco, furono nuovamente possibili i nomi reali e monarchici: il club divenne Real Sociedad de Football, tramutato più avanti in Real Sociedad de Fútbol per volere del dittatore, per cui ogni parola inglese doveva essere sostituita con una spagnola.